국민은행, RWA 관리 촘촘해진다...‘주단위’ 산출시스템 구축

▲KB국민은행.

KB국민은행이 기존 월 단위로 관리하던 신용 위험가중자산(RWA)을 주 단위로 산출하기 위한 작업에 착수했다. KB금융지주가 주주가치를 제고하기 위해서는 자본비율 관리 강화가 핵심인 만큼 주요 계열사인 KB국민은행이 RWA 산출주기를 기존 매월에서 매주로 단축하는 것이다.

19일 금융권에 따르면 KB국민은행은 신용 RWA를 주단위로 산출, 예측하기 위한 시스템 구축에 돌입했다.

해당 시스템은 신용 RWA에 대한 모니터링을 강화하고, 적시성 있는 관리를 위해 산출주기를 기존 매월에서 매주로 단축하는 것이 핵심이다.

이 회사는 주단위로 산출하기 위해 기존 규제기준 신용RWA 산출시스템과 분리된 별도의 시스템을 구축한다.

RWA란 대출금, 미수금, 유가증권 등 자산 유형별로 위험 정도를 감안한 자산을 뜻한다. 대출자산의 위험성이나 건전성에 따라 가중치를 두고 평가한다.

국민은행이 RWA 산출 주기를 단축하기로 한 것은 KB금융그룹의 밸류업 이행과 맞닿아 있다.

KB금융은 전년도 말 CET1 비율 13%를 초과하는 자본을 한도 제한없이 모두 주주환원에 사용하고, 연중 CET1비율 13.5%를 초과하는 자본을 다시 주주환원에 사용하겠다고 시장과 약속했다. 주주환원의 핵심이 되는 CET1비율은 보통주자본을 RWA로 나눠서 구한다.

3월 말 기준 KB금융그룹의 CET1비율은 13.67%로, 신한지주(13.27%), 하나금융지주(13.23%), 우리금융지주(12.42%) 등 4대 금융지주 대비 가장 높다.

KB금융은 올해 연간 RWA 성장률 목표치를 +4.5%로 제시했다. 지주사가 각 계열사별로 RWA 목표를 설정하면, 각 계열사는 RoRWA를 고려해 각 사업부문별 RWA 한도를 배분하고, 사업부문별로 자본효율성 중심 성장을 추진하겠다는 구상이다.

이를 위해 KB금융은 위험가중자산이익률(RoRWA)을 경영진 성과평가나 영업조직 핵심성과지표(KPI)에 반영하고, 사업그룹별 RWA 사전관리체계를 구축할 계획이다. KB국민은행 측은 “위험가중자산 산출 시스템 고도화를 통해 적시성 있는 RWA 관리와 자산포트폴리오 최적화를 도모할 예정"이라며 “당사는 CET1비율, 국제결제은행(BIS) 자본비율 등 자본적정성 지표를 관리하기 위해 RoRWA 지표를 도입하는 등 체계적이고 지속적인 위험가중자산 관리를 진행하고 있다"고 밝혔다.

나유라 기자 ys106@ekn.kr