디폴트옵션 상품별 운용성과, 고위험등급에서 최대 8.9%p까지 차이났다

▲금융솔루션 제공 업체 에프앤데이터랩이 24일 기준 사전지정운용제도(디폴트옵션)의 고위험등급 내 포트폴리오의 연초이후 수익률이 최대 8.9%포인트(p)까지 차이났다고 26일 밝혔다.

[에너지경제신문=성우창 기자] 금융솔루션 제공 업체 에프앤데이터랩이 24일 기준 사전지정운용제도(디폴트옵션)의 고위험등급 내 포트폴리오의 연초이후 수익률이 최대 8.9%포인트(p)까지 차이났다고 26일 밝혔다. 디폴트옵션 전체 포트폴리오로 확대하면 그 차이는 12.7%p까지 벌어진다.

에프앤데이터랩은 금융정보업체 에프앤가이드와 공동으로 디폴트옵션의 수익률과 위험, 개별 펀드별 성과 등을 산출한 가운데, 연초 이후 수익률이 존재하는 총 94개 펀드(고위험 등급 29개, 중위험 등급 30개, 저위험 등급 16개, 초저위험 등급 19개)에 대한 성과를 발표했다. 성과측정 결과, 운용기간이 길지 않음에도 포트폴리오간 수익률 격차가 꽤 큰 것으로 나타났다. 투자기간이 길어지면 그 차이는 더 확대될 가능성이 높아 보인다.

서원우 에프앤데이터랩 대표이사는 "디폴트옵션 제도의 본격 도입은 향후 퇴직연금시장을 두고 사업자 및 운용사 사이 진정한 운용 경쟁의 신호탄이 될 것"이라며 "근로자의 포트폴리오 선택이 본인의 퇴직연금 운용수익과 직결된다는 점에서 그 어느 때보다 근로자의 세심한 투자의사결정이 필요하다"고 말했다.

고위험등급의 연초 이후 평균 수익률이 10.32%를 기록한 가운데, 같은 기간 최고 수익률 포트폴리오는 14.51%, 가장 낮은 수익률은 5.63%였다. 중위험등급 평균은 6.65%, 저위험등급은 4.2%이었으며, 정기예금 등에 투자하는 초저위험등급은 1.96%로 상대적으로 낮은 수익률을 기록했다. 등급별 수익률 차이가 발생한 가장 큰 이유는 주식시장이 상승했기 때문이다. 같은 기간 코스피 지수는 16.69% 올랐다.

소비자물가지수와도 비교해야 한다는 의견이 제기된다. 퇴직연금의 수익이 적어도 물가상승률 이상의 실질소득을 보장해야 하기 때문이다. 올 들어 6월말까지 소비자물가지수는 1.68% 상승했다. 모든 등급의 포트폴리오가 소비자물가상승률 이상의 수익률을 거두었다는 점은 일단 디폴트옵션 시장의 무난한 출발이라는 평가다.

구체적인 위험등급별 수익률분포를 살펴보면 고위험등급은 모든 포트폴리오가 5%이상의 수익률을 기록했고, 중위험등급은 3%이상, 저위험등급도 1개 포트폴리오를 제외하면 3%이상 성과를 거뒀다.

서 대표는 "당사는 디폴트옵션에 대한 상세한 정보뿐만 아니라 향후 DB·DC·IRP등 퇴직연금 시장 전반에 걸쳐 근로자에게 실질적 도움이 되는 다양한 투자 정보 제공을 지속 확대할 계획"이라고 밝혔다.


suc@ekn.kr