“SK하이닉스 믿었는데”…AI 관련주 폭락에 헤지펀드들 ‘울상’

▲트레이더(사진=AP/연합)

지난달 인공지능(AI) 관련주 급락 여파로 미국 헤지펀드들이 줄줄이 큰 손실을 기록한 것으로 나타났다. 레버리지를 활용한 시추에이셔널 어웨어니스(이하 시추에이셔널)는 보유한 상장주식 포지션 대부분을 시타델에 넘겼고, 기술주 투자로 유명한 웨일록캐피털매니지먼트(이하 웨일록) 등 주요 헤지펀드들의 월간 손실률도 두 자릿수에 달했다.

4일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 웨일록의 대표 헤지펀드는 지난 7월 한 달간 21.7%의 손실을 기록했다. 이에 따라 올해 누적 수익률은 지난 6월 말 72.5%에서 35.1%로 급감했다.

해당 펀드는 지난 6월 말까지만 해도 샌디스크, SK하이닉스, TTM테크놀로지스 등의 주가 급등에 힘입어 업계 최고 수준의 성과를 기록했다. 올해 상반기 샌디스크 주가는 850% 이상 급등했고, SK하이닉스는 300% 넘게 상승했다. TTM테크놀로지스 역시 약 170% 올랐다고 블룸버그는 전했다.

그러나 지난달 SK하이닉스 주가가 35% 가까이 급락하는 등 AI 관련주 전반이 하락세를 보이면서 수익률이 크게 후퇴했다. 웨일록의 롱온리(Long-only) 펀드 역시 올해 누적 수익률이 6월 말 82%에서 지난달 말 36.8%로 급감했다.

다른 헤지펀드들도 AI 반도체주 급락의 직격탄을 맞았다. SK하이닉스와 샌디스크, 블룸에너지, 네비우스 등에 투자한 시추에이셔널은 지난달 67%의 손실을 기록했다. 이 펀드는 마진콜(추가 증거금 요구)에 대응하기 위해 레버리지를 활용해 보유하던 상장주식 포지션 대부분을 켄 그리핀이 이끄는 시타델에 매각했다. 이에 따라 운용자산은 450억달러(약 64조4000억원)에서 100억달러(약 14조3000억원) 수준으로 감소했다.

이번 AI발 매도세는 종목 선별 전략을 구사하는 헤지펀드에도 큰 충격을 안겼다고 블룸버그는 전했다. AI 하드웨어와 반도체 기업을 대상으로 롱·숏 전략을 운용하는 포인트72자산운용의 투리온 펀드는 지난달 11.4%의 손실을 기록했다. 또 다른 헤지펀드인 코튜매니지먼트 역시 지난달 1년여 만에 최악의 월간 수익률을 냈다.

리스크 분산을 위해 다양한 자산군에 투자하는 다전략 펀드도 피해를 피하지 못했다. 포인트72의 대표 펀드는 지난달 3.3% 하락하며 올해 누적 수익률이 10.9%로 낮아졌다.

박성준 기자 mediapark@ekn.kr