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국민연금공단 기금운용본부는 작년 말 기준 국민연금기금 적립금 890조5000억원으로 잠정 집계됐다고 2일 밝혔다. 이 기간 운용 수익률은 -8.22%로, 1999년 기금운용본부 출범 이후 가장 낮았다. 1년간 손실금은 79조6000억원으로 80조원에 육박했다.
국민연금은 "지난해 수익률은 통화긴축, 러시아와 우크라이나 간 전쟁 등으로 인한 글로벌 금융시장 경색으로 마이너스를 기록했다"며 "그러나 대체투자 확대와 달러 강세로 인한 환차익을 통해 손실 폭을 축소했다"고 했다.
자산별 수익률(금액가중수익률 기준)을 보면 대체투자를 제외한 모든 자산에서 마이너스를 기록했다. 국내주식 -22.76%, 해외주식 ?12.34%, 국내채권?5.56%, 해외채권 ?4.91%, 대체투자 8.94%로 잠정 집계됐다.
세부적으로 보면 국내 및 해외주식은 인플레이션 심화에 따른 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 공격적인 긴축 기조, 전쟁 장기화로 국내외 증시 불안 요인이 지속되면서 운용자산의 평가가치가 하락했다. 지난해 코스피는 연초 대비 24.89% 급락했다. 국내 및 해외채권은 인플레이션 압력과 통화 긴축기조 지속에 대한 경계감으로 금리가 가파르게 상승(채권 평가가치 하락)하며 수익률이 낮아졌다.
반면 대체투자자산은 부동산, 인프라 자산의 평가가치 상승과 실현 이익, 원/달러 환율 상승 등으로 전통자산 대비 높은 수익률을 보였다.
기금 설립 이후 누적 연환산 수익률은 5.11%였다. 최근 5년간 운용 수익은 총 151조원이었다. 국민연금은 "통상 위험자산인 주식과 안전자산인 채권은 반대로 움직이며 서로 보완하는 경향이 있지만, 작년에는 주식과 채권이 동반 하락하는 기현상을 보였다"며 "해외 연기금들의 운용수익률도 글로벌 증시 급락 등의 영향으로 하락했다"고 설명했다. 지난해 글로벌 연기금 운용수익률을 보면 캐나다 일본 GPIF는 -4.8%, 캐나다 CPPI는 -5%, 노르웨이 CPFG -14.1%, 네덜란드 ABP -17.6%였다.
국민연금 측은 "올해 2월 중 금융부문 수익률 5% 내외로 잠정 집계됐다"며 "총적립금 규모는 930조원대를 회복한 상태"라고 강조했다.
보건복지부는 국민연금의 우수인력 확보, 기금운용 전문성 강화 등을 통한 장기수익률 제고를 위해 지속 노력한다는 방침이다. 먼저 기금운용에 특화된 우수인력을 유치하고, 유치한 우수인력이 기금 운용에 집중하며 투자에 전문성을 발휘할 수 있도록 운용 인력 처우 개선에 힘쓸 예정이다. 운용 인력의 보수 수준을 시장 상황에 맞게 합리화하는 한편 상대적으로 수익률이 양호한 해외 및 대체투자를 늘릴 계획이다.
박민정 보건복지부 국민연금재정과장은 "작년은 경제상황과 투자여건이 어려워, 다른 연도와 비교해 기금운용 수익률이 좋지 않은 상황이다"며 "다만 국민연금은 장기투자자로서 장기 수익률을 높이기 위해 최선을 다하고 있으며, 앞으로도 국민의 소중한 노후자금을 안정적으로 운용할 수 있도록 지속 노력하겠다"고 말했다.
김태현 이사장은 "지난해 대외 불확실성 확대로 주식과 채권시장이 모두 좋지 않은 이례적인 상황이 발생했다"며 "2023년에는 금융시장이 회복세를 보이며 국민연금기금 수익률도 나아질 것으로 전망한다"고 말했다.
ys106@ekn.kr
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