우리은행 "962억원 파생상품 손실...내부통제 절차 더욱 강화"

[에너지경제신문=나유라 기자] 우리은행은 주식파생상품에서 962억원의 평가손실이 발생한 것과 관련해 "내부통제가 제대로 작동된 사례"라고 밝혔다. 지난 6월 리스크관리 실태점검을 통해 파생상품 평가손실이 발생했음을 인지하고, 손실 처리했으며 자체검사로 제도를 개선했다는 설명이다.

8일 우리은행에 따르면 이 회사 트레이딩부는 지난 6월 주가연계증권(ELS)상품 관련 파생거래에서 시장가격 변동에 따라 평가손실이 발생한 사실을 인지했다.

담당 딜러는 평가손실을 만회하기 위해 장기옵션거래 확대를 통한 헷지전략을 실행했지만, 금융시장 변동성이 지속되면서 평가손실을 회복하지 못했다.

우리은행은 지난 6월 자체적으로 리스크관리 실태점검을 실시했다. 그 과정에서 이러한 괴리 발생 가능성을 파악하고, 입력 변수에 대한 재검증 절차를 거쳤다. 이어 입력 변수 재산출을 통해 시장가치에 부합하도록 회계추정방식을 수정했다.

결국 우리은행은 금융시장 변동성이 지속되고 있는 상황을 감안해 962억원의 평가손실을 확정, 회계처리기준에 맞춰 올해 6월 말 결산에 반영했다. 다만 해당 평가손실은 향후 시장상황에 따라 축소될 수 있다.

이와 함께 우리은행은 올해 7월 이후 청산 목적의 헷지거래 외 주식파생상품 거래를 전면 중단했으며, 관련한 내부통제 절차를 더욱 강화했다.

변동성 산출에 관해 팀/부서 단위 복수 검증을 강화하고, 시장가격 모니터링을 강화하는 한편 파생상품 관련 리스크관리 전문인력 채용도 준비 중이다.

우리은행 측은 "경영진이 이번 손실을 은폐하거나 지연한 사실이 없다"며 "지난 7월부터 9월까지 면밀한 자체검사를 실시해 제도를 개선했으며, 관련 직원에 대한 징계를 위해 이달 8일 인사협의회를 실시할 예정"이라고 강조했다.

이어 "해당 건은 은행과 증권사 간 투자거래에서 발생한 손실로, 고객 손실과는 전혀 무관하다"고 덧붙였다.