보다 정교하고 효율적으로...신용평가모형 손질하는 시중은행

[에너지경제신문=나유라 기자] 시중은행이 인력에 의존하지 않고도 보다 객관적이고 효율적으로 신용평가가 가능하도록 신용평가 관련 시스템을 정교하게 다듬고 있다. 재무제표 중심의 기존 대출심사시스템만으로는 여신을 늘리는데 한계가 있는 만큼 비재무적인 요소를 통해 고객들에게 신속한 대출을 제공한다는 구상이다.

12일 금융권에 따르면 신한은행은 최근 은행권 중 처음으로 기업신용평가 부분에서 ‘비재무 객관화 모형’을 전체 항목에 적용했다. 경영위험 등 다양한 비재무적인 요소로 기업들의 신용을 평가할 때 신용등급의 객관성, 정확성을 높이기 위한 조치다.

기업여신 심사의 경우 재무제표 외에도 경기동향, 업종특성 등 다양한 요소를 고려해야해 인적 심사가 주를 이뤘다. 특히 비재무적인 요소의 경우 평가모형을 객관화하는 것이 쉽지 않고, 심사 인력의 관점마다 조금씩 다른 결과값이 도출됐다. 그러나 이번 가이드 제공으로 매출채권, 자동이체 등의 정보도 대안정보로 활용해 비재무평가에 필요한 시간과 비용은 줄이고, 신용등급의 객관성과 정확성을 높여 우량 기업의 성장을 지원할 수 있게 됐다. 신한은행은 이번 가이드 제공으로 우량 기업의 성장을 지원하고, 리스크관리 수준을 높여 맞춤형 기업 서비스를 확대한다는 구상이다.

기업은행도 기업 여신에 대한 ‘자동심사 시스템’을 구축했다. 해당 시스템은 빅데이터 등 최신 신용정보를 활용해 기업의 신용상태를 진단하고, 기술력이나 미래 성장성을 반영해 기업별로 맞춤형 여신한도를 산출한다. 특히 기업이 미래에 벌어들일 수익을 정밀한 모형으로 측정해 해당 기업 대출 한도에 반영하는 등 미래 성장성을 반영한 점이 특징이다. 합리적이고 일관성 있는 의사결정을 거쳐 중소기업들의 자금 조달을 지원한다는 구상이다. 기업은행은 여신심사 효율성, 표준화를 위해 약 130명의 여신심사 전문 인력을 투입할 정도로 해당 시스템 개발에 공을 들인 것으로 전해졌다.

우리은행은 작년 7월 은행권 최초로 BC카드사 가맹점 정보를 신용평가에 반영한 ‘비대면 개인사업자 신용평가모형’을 개발했다. 매출 정보가 좋음에도 업력이 짧거나 금융회사 거래가 없어서 은행권 대출이 어려운 우량 개인사업자를 대상으로 기업자금을 원활하게 공급하기 위한 것이다.

또 기존에 운영 중인 ‘비대면 중금리 신용평가모형’에는 통신료 납부정보나 연체이력 등을 추가로 적용하는 작업도 진행 중이다. 이렇듯 비대면 채널에 특화된 신용평가모델을 도입해 리스크 관리는 물론 비대면 이용고객 대상을 확대한다는 구상이다. 우리은행 측은 "현재 평가 속도를 향상시키고, 관련 모델을 정교화하는 작업을 진행하고 있다"이라며 "연말께 마무리할 예정"이라고 밝혔다.

이렇듯 시중은행들이 신용평가모형을 정교하게 다듬는 것은 기존의 재무제표만으로는 기업들을 심사하고, 대출을 공급하는데 한계가 있다고 파악했기 때문이다. 건전성이 훼손되지 않는 범위 안에서 대내외적인 변수를 기업 여신심사때 최대한 반영해 리스크를 줄이고, 여신 규모를 늘리겠다는 구상이다. 또 평가모델을 고도화하면 인력에 의존하지 않고도 보다 객관적이고, 효율적으로 여신 심사가 가능해진다. 은행권 관계자는 "기존에는 은행의 심사시스템이 재무정보에만 집중돼 있었고, 비재무 정보는 반영률이 적었다"며 "그러나 최근에는 빅테크를 필두로 비재무정보를 연계한 대출시스템이 점차 고도화되고 있다"고 밝혔다.